Luận Văn Thạc Sĩ Rủi Ro Hệ Thống Của Ngân Hàng Việt Nam Và Các Cú Sốc Kinh Tế Vĩ Mô

Rủi Ro Hệ Thống Của Ngân Hàng Việt Nam Và Các Cú Sốc Kinh Tế Vĩ Mô​

Đề tài nghiên cứu này thực hiện kiểm tra rủi ro hệ thống (systemic risk) của ngân hàng Việt Nam trong mối quan hệ với các cú sốc kinh tế vĩ mô. Ý tưởng của bài nghiên cứu là về hành vi đồng nhất của các ngân hàng khi có các cú sốc kinh tế vĩ mô tạo nên rủi ro hệ thống hay nói khác hơn liệu rằng các ngân hàng có hành động giống nhau (như là một nhóm) khi đối mặt với những rủi ro và sự không chắc chắn của kinh tế vĩ mô. Phương pháp tiếp cận của bài nghiên cứu là mô hình EGARCH. Mô hình EGARCH được sử dụng trong bài nghiên cứu vì nó có thể giải quyết được các vấn đề được đặt ra trong các bài nghiên cứu trước là về vấn đề phương sai thay đổi và tác động sự bất đối xứng mà mô hình OLS và GMM không thể khắc phục được. Mô hình ước tính tác động rủi ro và sự không chắc chắn của các nhân tố vĩ mô với phương sai của của lta (tỷ số dư nợ /tổng tài sản) và snonin (tỷ số thu nhập ngoài lãi /thu nhập hoạt động ròng) như trong mô hình trong bài nghiên cứu của Baeudry (2001) và được phát triển bởi Baun và các cộng sự (2002,2004, 2009), Quagliariello (2007, 2009) và Christian Calmes, Raymond Theoret (2014) và đã được điều chỉnh để phù hợp với Việt Nam. Mối quan hệ trong bài được nghiên cứu trong bối cảnh ngân hàng dựa vào thị trường.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Hồ Viết Tiến
• Tác giả: Thái Mỹ Phương
  
• Số trang: 67
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=121rGCpA-2sgxe4XXEIjTDCtPYgQ6XJcf
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1