Luận Văn Thạc Sĩ Rủi Ro Thanh Khoản Và Rủi Ro Tín Dụng Tới Sự Ổn Định Của Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam

Rủi Ro Thanh Khoản Và Rủi Ro Tín Dụng Tới Sự Ổn Định Của Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam​

Để đo lường sự ổn định trong hoạt động của ngân hàng, các bài nghiên cứu trên thế giới thường sử dụng hai yếu tố rủi ro để đo lường là rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng. Bài nghiên cứu này tiến hành kiểm tra tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đối với sự ổn định của ngân hàng được đại diện bởi hệ số Z –core qua việc phân tích và thu thập số liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo thường niên của 29 ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018. Bằng việc sử dụng các ước lượng trong mô hình PVAR và mô hình GMM xác định mối quan hệ của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng cũng như tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đối với hệ số Z –core đại diện cho sự ổn định của ngân hàng. Kết quả bài nghiên cứu này đã tìm thấy có mối quan hệ ngược chiều giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Lê Đạt Chí
• Tác giả: Hà Văn Bảo
  
• Số trang: 81
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1FmGS8y7Zp6BvSWf4zbaA03Cs4PoNRJXS
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1