Luận Văn Thạc Sĩ Sự Tồn Tại Của Hành Vi Bầy Đàn Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Sự Tồn Tại Của Hành Vi Bầy Đàn Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Bài nghiên cứu nhằm mục đích kiểm chứng hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng tiếp cận thị trường rộng trong giai đoạn từ ngày 02/01/2009 đến ngày 31/03/2014. Việc phát hiện hành vi bầy đàn được kiểm định qua 2 mô hình, một là mô hình của Christie và Huang (1995) sử dụng phương pháp độ lệch chuẩn dữ liệu chéo của tỷ suất sinh lợi (CSSD) và hai là mô hình của Chang, Cheng và Khorana (2000) sử dụng phương pháp độ lệch tuyệt đối dữ liệu chéo (CSAD). Dựa trên dữ liệu giá đóng cửa điều chỉnh hàng ngày, hàng tuần của 303 cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và 371 cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); chỉ số VN-index và HN-index đóng cửa hàng ngày, hàng tuần và dữ liệu giá trị vốn hóa, tính thanh khoản của các cổ phiếu trong giai đoạn nghiên cứu.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Lê Đạt Chí
• Tác giả: Vũ Thị Minh Thêu
  
• Số trang: 138
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1-7yrDtmhAt13UtMqughsxbJGON-DtHeV
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1