Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Biến Mới Đưa Thêm Vào Mô Hình Đến Cấu Trúc Danh Mục Cổ Phiếu Nghiên Cứu Thực Nghiệm

Tác Động Của Biến Mới Đưa Thêm Vào Mô Hình Đến Cấu Trúc Danh Mục Cổ Phiếu Nghiên Cứu Thực Nghiệm Cho Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Các nghiên cứu trước đây xây dựng nhiều mô hình định giá tài sản để xác định mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi bình quân và các yếu tố đặc trưng của công ty như: quy mô (size), tỷ số giá thị trường trên giá sổ sách (B/M), chỉ số xu hướng (momentum). Các nghiên cứu này thường dựa vào giá trị thống kê t (t-statistic) trong phương pháp hồi quy của Fama - Macbeth (1973) để phán xét ý nghĩa tác động của các biến giải thích trong mô hình. Tuy nhiên, ý nghĩa của một biến giải thích còn thể hiện qua đóng góp của nó trong việc gia tăng mức độ phân tán tỷ suất sinh lợi bình quân giữa các danh mục được hình thành từ việc sắp xếp giá trị ước tính của biến phụ thuộc từ mô hình hồi quy. Nghiên cứu của tôi tập trung lý giải tác động của việc thêm một biến mới vào mô hình hồi quy đến mức độ phân tán tỷ suất sinh lợi bình quân các danh mục.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Sĩ
• Tác giả: Trần Hùng Cường
  
• Số trang: 88
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1gMbpQRPte5z_RecVgEc7eo6skdNvxF6R
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1