Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Các Biến Kinh Tế Vĩ Mô Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Tác Động Của Các Biến Kinh Tế Vĩ Mô Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích tác động trong ngắn hạn cũng như dài hạn của các biến kinh tế vĩ mô bao gồm: giá trị sản xuất công nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, cung tiền, tỷ giá hối đoái, lãi suất dài hạn, lãi suất ngắn hạn và giá dầu bán lẻ nội địa đến chỉ số giá thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua phương pháp đồng liên kết Johansen, nhân quả Granger và phân tích hàm phản ứng đẩy, phân rã phương sai. Chỉ số VN-Index được sử dụng để đại diện cho chỉ số giá của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập trong giai đoạn từ tháng 07/2007 đến tháng 05/2013. Phân tích đồng liên kết Johansen cho thấy có tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa chỉ số giá chứng khoán và các biến được chọn.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Phan Nguyệt Anh
  
• Số trang: 63
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1hlqZz13GYxk7KoVHS-USoIUd6KuYyOB4
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1