Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Đến Chỉ Số Giá Chứng Khoán Việt Nam

Tác Động Của Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Đến Chỉ Số Giá Chứng Khoán Việt Nam​

Luận văn nghiên cứu mối quan hệ ngắn hạn và dài hạn giữa chỉ số giá chứng khoán Việt Nam (VN-Index và HNX-Index) với các biến kinh tế vĩ mô đƣợc lựa chọn cụ thể là: lãi suất, tỷ giá, lạm phát, cung tiền, chỉ số sản xuất công nghiệp và giá vàng từ năm 2006 đến 2012. Theo nghiên cứu thực nghiệm của Asmy, Mohamed; Rohilina, Wisam; Hassama, Aris và Fouad, Md (2009), luận văn kiểm định đồng liên kết để xác định sự tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến kinh tế vĩ mô đến từng chỉ số giá chứng khoán. Từ đó áp dụng mô hình véctơ hiệu chỉnh sai số (VECM) để xác định mô hình hồi quy thể hiện mối quan hệ trong dài hạn và áp dụng mô hình hiệu chỉnh sai số ECM thể hiện mức độ hiệu chỉnh trong ngắn hạn để dẫn đến cân bằng trong dài hạn.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Thùy Linh
• Tác giả: Lê Thị Ngọc Mai
  
• Số trang: 82
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1W5rRrdUqI8iT3atlEN5GENdixdsZJQ-5
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1