Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Lên Tỉ Suất Sinh Lợi Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Tác Động Của Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Lên Tỉ Suất Sinh Lợi Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Đề tài này nhằm nghiên cứu tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô lên tỉ suất sinh lợi trên Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Thông qua việc sử dụng thủ tục kiểm định đồng liên kết Johansen và mô hình vector sai số hiệu chỉnh (VECM – Vector Error Correction Model), tác giả xem xét các tác động này cả trong ngắn hạn và dài hạn. Dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu này là dữ liệu thời gian theo tháng từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 12 năm 2012. Tập hợp các biến kinh tế vĩ mô gồm lạm phát, lãi suất, tỉ giá, giá dầu thô thế giới và cung tiền. Kết quả nghiên cứu cho biết rằng có tồn tại quan hệ đồng liên kết giữa năm biến kinh tế vĩ mô và chỉ số giá chứng khoán trên TTCK Việt Nam. Cụ thể, trong ngắn hạn, ngoại trừ biến tỉ giá, các biến lạm phát, lãi suất, giá dầu thô thế giới và cung tiền đều tác động có ý nghĩa thống kê đến tỉ suất sinh lợi TTCK Việt Nam.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Lanh
• Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
  
• Số trang: 62
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1rdoIVhlQLl9_Cgm_FC1nTBr6GVSwe3xZ
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1