Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Các Yếu Tố Vĩ Mô Đến Chỉ Số Vn30-Index - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tác Động Của Các Yếu Tố Vĩ Mô Đến Chỉ Số Vn30-Index - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh​

Luận văn nghiên cứu về sự tác động của các biến số vĩ mô gồm lạm phát, tỷ giá, cung tiền, lãi suất, sản lượng công nghiệp, đầu tư nước ngoài, chỉ số chứng khoán Mỹ, giá dầu thế giới đến chỉ số giá chứng khoán VN30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 02/2012 đến 02/2019. Thông qua việc tổng hợp cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm, luận văn đã lựa chọn ra mô hình nghiên cứu phù hợp cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phân tích dữ liệu chuỗi thời gian thông qua mô hình hồi quy VECM và FMOLS kết hợp với kiểm định đồng liên kết Johansen.

• Luận thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Lê Minh Sơn
• Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhi
• Số trang: 97
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 2019

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1JGxD82VWzd_ft1BZT4hK5SjfW4iW2zj3
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1