Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Các Yếu Tố Vĩ Mô Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Tác Động Của Các Yếu Tố Vĩ Mô Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Bài nghiên cứu nhằm xem xét tương tác giữa các biến số kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán. Các nhân tố vĩ mô được sử dụng như lạm phát, tỷ giá hối đoái, cung tiền, chỉ số sản xuất công nghiệp, giá vàng, và lãi suất để phân tích tác động của chúng đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 01/2006 đến tháng 12/2013. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình VAR để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Kiểm định nhân quả Granger và mô hình tự hồi quy Vector cho thấy chỉ có nhân tố lạm phát, giá trị sản xuất công nghiệp và tỷ giá hối đoái có tác động đến chỉ số VNIndex.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên
• Tác giả: Đỗ Thu Hằng
  
• Số trang: 101
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1LPynRPWvAYxb_lkCpEL_zk_QP735-Onz
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1