Luận Án Tiến Sĩ Tác Động Của Chính Sách Tiền Tệ Đến Rủi Ro Hệ Thống Của Các Tổ Chức Tài Chính

Tác Động Của Chính Sách Tiền Tệ Đến Rủi Ro Hệ Thống Của Các Tổ Chức Tài Chính: Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Việt Nam​

Luận án bổ sung bằng chứng thực nghiệm về kết quả đo lường rủi ro hệ thống của các tổ chức tài chính tại Việt Nam bằng phương pháp SES (Systemic expected shortfall- Tổn thất kỳ vọng hệ thống) và MES (Marginal expected shortfall – Mức tổn thất kỳ vọng biên). Đây cũng là điểm khác biệt về mặt phương pháp so với các công trình đã công bố của các tác giả khác cùng lĩnh vực này ở Việt Nam.
Luận án quan tâm đến ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và vai trò của chính sách tiền tệ đến rủi ro hệ thống của tổ chức tài chính tại Việt Nam, trong khi các nghiên cứu hiện nay phần lớn tập trung vào rủi ro hệ thống của các ngân hàng thương mại.
Luận án phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro hệ thống và chính sách tiền tệ tác động đến rủi ro hệ thống được xem xét trong hai giai đoạn: 2010-2012, chịu tác động của khủng hoảng tài chính 2007-2008 và 2013-2020, kinh tế ổn định, nhằm xem xét sự khác biệt của các tác động.

• Luận án tiến sĩ Kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
• Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Xuân Hương TS. Nguyễn Thị Thùy Linh
• Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hoài
• Số trang: 212
• File DOC
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2024

Link download
https://drive.google.com/file/d/1nceD4rbJ1fUfwdj5jB2zk3zevcoAhwd8
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1