Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Cú Sốc Giá Dầu Lên Lợi Nhuận Thị Trường Chứng Khoán

Tác Động Của Cú Sốc Giá Dầu Lên Lợi Nhuận Thị Trường Chứng Khoán - Bằng Chứng Thực Nghiệm Tại Việt Nam​

Bài nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tác động của cú sốc giá dầu lên lợi nhuận thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua mô hình Scalar-BEKK. Giá dầu ở đây là giá dầu thô thế giới và cú sốc giá dầu được phân tích ở nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cú sốc cung dầu (oil supply shocks), cú sốc tổng cầu dầu (aggregate demand shocks); và những cú phát sinh do nhu cầu phòng ngừa(oil market specific demand shocks). Bài nghiên cứu được tiến hành dựa theo bằng chứng thực nghiệm trong nghiên cứu của Kilian (2009), Filis. G (2010) và Filis. G (2014). Chuỗi dữ liệu nghiên cứu có tần suất theo tháng, gồm: giá dầu thô thế giới, sản lượng cung dầu thô thế giới, tổng nhu cầu dầu thô của thế giới,chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam, chỉ số đại diện lợi nhuận thị trường chứng khoán Việt Nam (Vn Index). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy trong điều kiện phương sai thay đổi, các cú sốc khác nhau trong giá dầu ảnh hưởng khác nhau đến lợi nhuận thị trường chứng khoán Việt Nam.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
• Tác giả: Nguyễn Tuyết Hạnh
  
• Số trang: 97
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1O9yVfDrxJzXvOznslMBqZ71XOPniBlfw
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1