Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Lạm Phát Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Tác Động Của Lạm Phát Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Luận văn tập trung vào giải thích sự ảnh hưởng của lạm phát lên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời xem xét mối quan hệ ngắn hạn và dài hạn giữa thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) và lạm phát (chỉ số giá tiêu dùng CPI ) , một số biến số kinh tế vĩ mô như: tỷ giá hối đoái (EX: tỷ giá giữa đồng VND so với đô la Mỹ USD), lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại (Ls), giá vàng (Gp). Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định và giải thích tác động của lạm phát (CPI) và các biến EX, Ls, Gp, đến thị trường chứng khoán Việt Nam, được đo lường bởi chỉ số giá chứng khoán VN-Index. Với việc sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian theo tháng, luận văn sử dụng phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị (kiểm định ADF), kiểm định đồng liên kết (Johansen Cointegration Test), mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số (VECM) để rút ra kết luận thống kê trong ngắn hạn, và dài hạn.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt
• Tác giả: Phạm Thanh Vũ
  
• Số trang: 96
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1j3wDdBc5x5UAuozxEIVUQGgNweKfLwP8
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1