Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Lạm Phát Lên Độ Bất Ổn Suất Sinh Lợi Của Chỉ Số Vn-Index

Tác Động Của Lạm Phát Lên Độ Bất Ổn Suất Sinh Lợi Của Chỉ Số Vn-Index​

Lạm phát có tác động đến sự biến động của suất sinh lợi thị trường chứng khoán hay không? Và làm cách nào lượng hoá được mức độ tác động của nó? Câu hỏi trên đã được rất nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đặt ra để tìm hiểu và đã đưa ra lời giải đáp cho từng tình hình của các quốc gia. Tuy nhiên ở Việt Nam phần lớn các nghiên cứu về vấn đề này chỉ dừng lại ở mức phân tích định tính còn các phân tích định lượng thì rất khiêm tốn. Trong bài nghiên cứu này tác giả đã kiểm định tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng đối với biến động rủi ro trong suất sinh lợi thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2000-2012. Và nghiên cứu cũng xác định được mối tương quan cùng chiều của tỷ lệ lạm phát đối với suất sinh lợi chứng khoán và đã lượng hoá được mức độ ảnh hưởng của yếu tố lạm phát đến độ bất ổn suất sinh lợi thị trường trong giai đoạn này là tương đối thấp. Trong trường hợp gặp cú sốc lạm phát thì mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và suất sinh lợi của chỉ số VN-Index được xác định là ngược chiều.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
• Tác giả: Võ Thị Thanh Loan
  
• Số trang: 70
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1cRGDNkKF1B4Fd4yFqBpPq4XndxYj5tTV
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1