Luận Văn Thạc Sĩ Thuật Toán Metropolis Và Ứng Dụng

Thuật Toán Metropolis Và Ứng Dụng​

Đầu thế kỷ XX. nhà vật lý và bác học nổi tiếng người Nga A.A.Markov đã đưa ra một mô hình toán học để mô tả chuyển động của các phân tử chất lỏng trong một bình kín. Sau này mô hình Markov được phát triển và mang tên: Quá trình Markov. Xích Markov là trường hợp riêng của quá trình Markov khi ta có thể đánh số được các trạng thái. Chúng ta đều biết vai trò quan trọng của thuyết Monte Carlo trong việc ước lượng các số nguyên và mô phỏng các quá trình ngẫu nhiên. Bước có tính quyết định nhất trong việc phát triển lý thuyết Monte Carlo hiệu quả là ước lượng (lấy mẫu) từ một phân bố xác suất thích hợp không thể trực tiếp tạo thành các mẫu độc lập từ 7ĩ(x), cũng như chọn cách lấy mẫu quan trọng, trong các mẫu ngẫu nhiên được lấy từ một phân bố thử dạng khác (nhưng gần giống) với phân bố mục tiêu và sau đó đánh giá dựa vào tỉ số quan trọng; hoặc xây dựng các mẫu xác suất độc lập dựa trên ý tưởng lấy mẫu Markov Chain Monte Carlo.

• Luận văn thạc sĩ Khoa học
• Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Mạnh Cường
• Tác giả: Nguyễn Thị Phi Doan
• Số trang: 53
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Quốc gia Hà Nội 2014

Link Download
http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1056759&sp=T&sp=3&suite=def
http://sachviet.edu.vn/forums/dvd-ebook-luan -van.117 /
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1