Luận Văn Thạc Sĩ Trì Hoãn Giá - Rủi Ro Thanh Khoản Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Trì Hoãn Giá - Rủi Ro Thanh Khoản Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Bài nghiên cứu với mục tiêu nhằm xem xét tác động của trì hoãn giá và rủi ro thanh khoản tới lợi nhuận cổ phiếu nhằm giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro và lựa chọn cổ phiếu đúng đắn hơn. Dựa trên dữ liệu gồm 36 công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 6 năm 2014 với dữ liệu được tổng hợp từ các dữ liệu thống kê của các công ty niêm yết ở website của 2 Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp của Liu (2006) với mô hình định giá tài sản (LCAPM) và dùng phương pháp của Hou và Moskowitz (2005). Kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty với độ trì hoãn giá lớn thì sẽ khó thu hút nhà đầu tư hơn và các cổ đông của công ty này sẽ phải đối diện với rủi ro lớn hơn vì thế đòi hỏi lợi nhuận cao hơn để bù đắp lại cho rủi ro mà họ gánh chịu.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
• Người hướng dẫn: TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt
• Tác giả: Lý Minh Tiến
  
• Số trang: 76
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=19dksX4DezwCTiyjdq5YuARH1wkLFtZM_
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1