Luận Văn Thạc Sĩ Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Tại Việt Nam - Nghiên Cứu Thực Nghiệm Bằng Mô Hình SVAR

Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Tại Việt Nam - Nghiên Cứu Thực Nghiệm Bằng Mô Hình SVAR​

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu vĩ mô trong và ngoài nước giai đoạn Quý 1/2995- Quý 4/2017 để nghiên cứu về truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam và tác động của các yếu tố bên ngoài nền kinh tế đến chính sách tiền tệ của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi có một cú sốc cung tiền, sau 1 kỳ sản lượng sẽ phản ứng tăng cùng chiều. Ngoài ra cú sốc cung tiền còn làm cho làm phát tăng từ kỳ thứ 2 trở đi, tỷ giá tăng bắt đầu từ kỳ thứ 2. CPI phản ứng ngược chiều với chính sách tiền tệ sau 2 quý. Tỷ giá hối đoái tác động không nhiều đến đến sản lượng. Các cú sốc bên ngoài nền kinh tế tác động mạnh đến CPI, IP và các biến vĩ mô khác. Tóm lại, tỷ giá hối doái không phải là kênh truyền dẫn mạnh ở Việt Nam. Các yếu tố bên ngoài nền kinh tế có tác động mạnh đến chính sách tiền tệ Viêt Nam.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Nguyễn Thị Ánh
  
• Số trang: 87
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=11zxxNxRjZkJxgqslFL0Y02E_xJ0v0KSc
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1