Luận Văn Thạc Sĩ Tỷ Suất Sinh Lợi Cổ Phiếu Theo Sau Sự Biến Động Giá Lớn - Bằng Chứng Cho Sự Lạc Quan Quá Mức

Tỷ Suất Sinh Lợi Cổ Phiếu Theo Sau Sự Biến Động Giá Lớn - Bằng Chứng Cho Sự Lạc Quan Quá Mức Của Nhà Đầu Tư Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Luận văn dựa trên nghiên cứu của nhóm tác giả Jan Ising, Dirk Schiereck, Marc W. Simpson, Thomas W. Thomas (2006) xem xét mẫu hình tỷ suất sinh lợi (TSSL) ngắn hạn và dài hạn thông qua sự biến động giá lớn hàng tháng (lớn hơn 20% và nhỏ hơn – 20%) của các doanh nghiệp được đăng trên The Quarterlly review of Economics and Finance, năm 2006, quyển số 46, phát hành lần thứ 4, trang 598-619. Luận văn sử dụng dữ liệu trong bảng báo cáo tài chính được công bố và dữ liệu giá giao dịch hàng tháng của 93 doanh nghiệp được niêm yết trên HOSE và HNX trong giai đoạn 2007 – 2013. Sau đó tác giả dùng phương pháp phương sai thay đổi có điều kiện tự hồi quy tổng quát (GARCH (1,1)) để tính toán các TSSL bất thường (ARs) và TSSL bất thường tích lũy (CARs) với điều kiện TSSL cổ phiếu trong tháng tăng ít nhất 20% hoặc giảm ít nhất – 20%.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Hồ Viết Tiến
• Tác giả: Lưu Bảo Trâm
  
• Số trang: 115
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1zrS6Gw9JzbiQFJEiQaZjxpnUGtcZvc9C
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1