Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Chuyển Động Brown Trong Dự Báo Giá Cổ Phiếu Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Ứng Dụng Chuyển Động Brown Trong Dự Báo Giá Cổ Phiếu Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Đề tài ứng dụng mô hình giải tích ngẫu nhiên để dự báo giá các cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Mô hình chuyển động hình học Brown được sử dụng và kết quả thực nghiệm đã khẳng định tính khả thi của mô hình khi dự báo giá cổ phiếu cho kỳ đầu tư ngắn hạn lên đến 3 tuần. Các tham số đầu vào của mô hình bao gồm độ dịch chuyển, độ biến động được tính toán trên dữ liệu lịch sử và nhiều ngẫu nhiên được chuẩn hóa. Phương pháp mô phỏng được sử dụng để phác họa hình ảnh giá tương lai. Giá trị trung bình các đường mô phỏng được tính toán và so sánh với giá thực tế. Kết quả thực nghiệm đã đưa ra được hình ảnh tương ứng trong chuyển động của quá trình giá dự báo và quá trình giá thực tế. Giá trị MAPE thông qua thang đo Lewis (1982) được sử dụng để đánh giá độ chính xác của mô hình.

• Luận văn thạc sĩ Kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  
• Người hướng dẫn: TS. Trần Anh Tuấn
• Tác giả: Trần Hà Giang
• Số trang: 71
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh 2015

Link Download
http://thuvien.ou.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=00000001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=47877
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1