Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Copula Trong Đo Lường Rủi Ro Tài Chính

Ứng Dụng Copula Trong Đo Lường Rủi Ro Tài Chính​

Các cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã gây ra những tổn thất nặng nề cho nền kinh tế, tài chính của nhiều nước và trong số đó có Việt Nam. Nếu như chúng ta có thể dự tính và đo lường được trước những thiệt hại có thể xảy ra đối với các danh mục thì sẽ giảm đi được phần nào hậu quả mà nó gây ra. Nhưng, làm thế nào để có thể đo lường và kiểm soát được những rủi ro? Việc sử dụng Copula và các mô hình đo lường chính là công cụ hữu hiệu để giải quyết vấn đề này. Đây cũng chính là phương pháp dùng để ước lượng giá trị tổn thất thị trường của các danh mục và tài sản với độ chính xác cao hơn so với các phương pháp truyền thống. Từ đó, giúp các doanh nghiệp và các nhà đầu tư có thể dự báo mức độ tổn thất của các danh mục và thực hiện các biện pháp phòng hộ rủi ro hiệu quả.

• Luận văn tốt nghiệp
• Chuyên ngành Toán ứng dụng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Trọng Nguyên
• Tác giả: Đỗ Thị Loan
• Số trang: 71
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2019

Link Download
http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-15161
https://drive.google.com/uc?id=1bVCCt09lGr_WuNgtg2aljf0qgfKZWsh6
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1