Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Lớp Mô Hình Garch Trong Việc Ước Tính Value-At-Risk Của Chuỗi Lợi Tức Chỉ Số Vn-Index

Ứng Dụng Lớp Mô Hình Garch Trong Việc Ước Tính Value-At-Risk Của Chuỗi Lợi Tức Chỉ Số Vn-Index​

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra gần đây đã có những tác động hết sức tiêu cực đến thị trường tài chính của các nền kinh tế, kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt định chế tài chính và các tập đoàn đầu tư lớn, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chứng khoán toàn cầu... Do đó, yêu cầu bức thiết đặt ra để kiểm soát rủi ro thị trường là phải nghiên cứu, phát triển và đề xuất những mô hình quản trị rủi ro thích hợp nhằm định lượng dự báo mức tổn thất tài chính có thể xảy ra. Quản trị rủi ro trên cơ sở những mô hình VAR đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà hoạch định, nhà làm luật, giới học thuật và nhà đầu tư, và nhanh chóng được Ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng (1996) xem là thước đo chuẩn mực cũng như là cơ sở xác định an toàn vốn tối thiểu trước rủi ro thị trường.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Lê Thị Thu Thúy
  
• Số trang: 81
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1ZAcKsHKRzDXVPdDwetinMpKWrz4nW2tD
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1