Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Lý Thuyết Cực Trị Trong Đo Lường Rủi Ro Tài Chính

Ứng Dụng Lý Thuyết Cực Trị Trong Đo Lường Rủi Ro Tài Chính​

Trong những năm gần đây thị trường tài chính khu vực và thế giới đã xảy ra nhiều vụ tổn thất lớn thậm chí dẫn đến khủng hoảng tài chính chẳng hạn: 19.10.1987 ngày thứ hai đen tối (năm 1987), vụ phá sản của ngân hàng Baring (Anh) (năm 1995), khủng hoảng tài chính Đông Nam Á (từ năm 1996-1999), khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu_2008 (năm 2008),... Các sự kiện trên tường như hiếm xảy ra nhưng lại xảy ra khá thường xuyên và có ảnh hưởng tiêu cực cho thị trường tài chính cả về quy mô lẫn mức độ tổn thất. Nguyên nhân chủ yếu do quản lý rủi ro tài chính chưa được tốt. Từ đó thấy rằng việc nhận diện, đo lường và phòng hộ rủi ro để giảm thiểu tổn thất nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn cho các tổ chức tài chính là một việc rất quan trọng. Rủi ro tài chính có thể chia thành các loại: Rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý...

• Luận văn thạc sĩ toán học
• Chuyên ngành Toán ứng dụng
• Người hướng dẫn: TS. Trần Trọng Nguyên
• Tác giả: Chu Thị Thủy
• Số trang: 93
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2015

Link Download
http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-10667
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1