Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Lý Thuyết Tài Chính Hành Vi Để Lý Giải Cho Những Bất Thường Trên Thị Trường Chứng Khoán VN

Ứng Dụng Lý Thuyết Tài Chính Hành Vi Để Lý Giải Cho Những Bất Thường Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Trong một vài năm, bắt đầu từ 1998, giá chứng khoán của các công ty IT (Công nghệ thông tin) có hiện tượng tăng và theo sau bởi một sự xuống giá đột ngột tương ứng vào tháng 3 năm 2000. Chỉ số NASDAQ tăng 170% trong suốt thời kỳ từ mùa thu năm 1998 đến tháng 3 năm 2000. Vào tháng 2 năm 2001 chỉ số NASDAQ đã giảm một nửa thị giá của nó so với đỉnh điểm vào tháng 3 năm trước. Cũng trong thời gian trên chỉ số chứng khoán Stockholm tăng 118% và vào tháng 11 năm 2001 giá trị của nó giảm 43%. Trong khi đó ở thị trường chứng khoán Việt Nam, đỉnh điểm của sự "kỳ vọng" là VN-Index đã lên đến 1.170,67 điểm vào ngày 12/3/2007 - mức kỷ lục cho đến ngày 30/12/2010, tăng hơn 55% so với phiên cuối cùng của năm 2006 (VN-Index ở mức 751,77 điểm vào ngày 29/12/2006), và rồi thị trường đi xuống.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định
• Tác giả: Vũ Đình Kết
  
• Số trang: 94
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2011

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1vcO_17G2rPYid7fuGPXJS1o-QS8_LoiU
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1