Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Ba Nhân Tố Fama-French Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Ứng Dụng Mô Hình Ba Nhân Tố Fama-French Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Ngay từ khi thị trường chứng khoán mới ra đời và hoạt động đầu tư xuất hiện thì các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư đã đặt mối quan tâm lớn trong việc đi tìm các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các chứng khoán. Trên thực tế đã và đang có nhiều tranh luận về các mô hình như mô hình một nhân tố CAPM, mô hình ba nhân tố Fama-French,… Các mô hình đưa tới mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và các nhân tố thị trường, quy mô, giá trị sổ sách trên giá trị thị trường, mỗi chứng khoán hay thị trường chứng khoán với mức độ rủi ro nào đó sẽ có một tỷ suất sinh lợi tương ứng. Dựa vào mức độ rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng đó mà nhà đầu tư sẽ quyết định mua bán các chứng khoán trong danh mục.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt
• Tác giả: Đinh Thị Liễu
  
• Số trang: 75
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2011

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1XyTrx7x-vksl1WQ_HA6Pyn1CsjD_uvgS
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1