Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Chênh Lệch Thời Lượng (DURATION GAP) Trong Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất

Ứng Dụng Mô Hình Chênh Lệch Thời Lượng (DURATION GAP) Trong Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam​

Từ năm 2008 đến nay, thị trường tài chính Việt Nam đã chứng kiến nhiều biến động có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam như những cuộc chạy đua gia tăng lãi suất tiền gửi (2008, 2010, 2011), trong đó chứa đựng các yếu tố rủi ro, đặc biệt là rủi ro lãi suất với nguy cơ lớn có thể dẫn tới sự sụp đổ mang tính dây chuyền cho cả hệ thống ngân hàng. Hiện nay, mặc dù các ngân hàng hoạt động đa năng, nhưng trên thực tế hoạt động kinh doanh chủ đạo của các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn là huy động vốn và cho vay, nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ khác chỉ chiếm tỷ lệ khá thấp. Trong khi đó, cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước ngày càng tiến đến tự do hóa tài chính và tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại cạnh tranh nhiều hơn đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, nhưng chính điều này làm gia tăng rủi ro cho các ngân hàng do biến động thường xuyên của lãi suất thị trường.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt
• Tác giả: Phan Kim Châu
  
• Số trang: 124
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1lREMI6MnhbMD3hoY1eBw52dNZCAlGu_w
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1