Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Định Giá Tài Sản Fama - French 5 Nhân Tố Vào Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Ứng Dụng Mô Hình Định Giá Tài Sản Fama - French 5 Nhân Tố Vào Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Bài nghiên cứu kiểm định sự phù hợp của mô hình Fama – French 5 nhân tố tại thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể là tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong giai đoạn 2011-2015. Tác giả tập trung kiểm định mức độ giải thích đối với tỷ suất sinh lời cổ phiếu của hai nhân tố mới là nhân tố lợi nhuận và nhân tố đầu tư. Bằng việc sử dụng phương pháp hồi quy chuỗi thời gian thông thường, tác giả đã kiểm định mô hình trên 71 danh mục đầu tư khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ giải thích của các nhân tố không đồng đều.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hòa
• Số trang: 95
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=15BqPNUZ3v-KjWtbZL8oxTF9a-LAX_N8q
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1