Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Định Giá Tài Sản Năm Nhân Tố Fama - French Giải Thích Tỷ Suất Sinh Lợi Cổ Phiếu

Ứng Dụng Mô Hình Định Giá Tài Sản Năm Nhân Tố Fama - French Giải Thích Tỷ Suất Sinh Lợi Cổ Phiếu Niêm Yết Tại Việt Nam​

Hiện nay, có rất nhiều bài nghiên cứu ứng dụng các mô hình định giá tài sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thể nhắc đến mô hình định giá tài sản vốn CAPM (1964, 1965), mô hình ba nhân tố Fama – French (1993), mô hình bốn nhân tố Carhart (1997), mô hình năm nhân tố Fama – French (2015)… Trong những năm 1960, Sharpe (1964) và Lintner (1965) đã đưa ra mô hình CAPM thể hiện mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời và rủi ro hệ thống của cổ phiếu. Mô hình CAPM gây ra nhiều tranh cãi vì các giả định của nó, mặc dù có giá trị cao về mặc lý thuyết nhưng trên thực tế mô hình CAPM không giải thích đầy đủ tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán ở nhiều nghiên cứu thực nghiệm.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tấn Hoàng
• Tác giả: Nguyễn Đình Cường
  
• Số trang: 85
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=14EUtJsvvSeYygKRucFo-TJXJ0XvUy50f
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1