Luận Án Tiến Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Dự Báo Lạm Phát Trong Điều Hành Chính Sách Tiền Tệ Tại Việt Nam

- Luận án trình bày và phân tích vai trò của CSTT trong việc kiểm soát lạm phát dựa trên ba cơ chế đặc trưng: chính sách cố định tỷ giá, chính sách hướng vào cung tiền và chính sách mục tiêu lạm phát.
- Luận án làm rõ khái niệm, mục tiêu của dự báo lạm phát, phân tích vai trò của nó trong điều hành CSTT và đề xuất quy trình dự báo với 8 bước. Tiếp theo đó, luận án đã giới thiệu lý thuyết nền tảng về các lớp mô hình dự báo lạm phát đang được sử dụng phổ biến gồm ARIMA, VAR và VECM.
- Luận án phân tích kinh nghiệm của các NHTW trên thế giới về ứng dụng mô hình dự báo lạm phát trong điều hành CSTT, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.

• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Trung, PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh
  
• Tác giả: Phạm Đức Anh
  
• Số trang: 245
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Học viện Ngân hàng 2020

Link Download
http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=36407
https://drive.google.com/uc?id=1l-rx3Ll9b6iX_H48ea9ePO-zOGWnvIwu
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1