Luận Án Tiến Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Mạng Thần Kinh Nhân Tạo Trong Dự Báo Kinh Tế - Trường Hợp Thị Trường Chứng Khoán VN

Ứng Dụng Mô Hình Mạng Thần Kinh Nhân Tạo Trong Dự Báo Kinh Tế - Trường Hợp Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Những kỹ thuật này cố gắng tái tạo lại chuỗi thời gian dựa trên các mẫu dữ liệu để dự đoán giá trị tương lai. Mặc dù những kỹ thuật này có ý nghĩa thống kê nhưng chúng có tỷ lệ thành công thấp khi được sử dụng để dự báo thị trường tài chính. Những bằng chứng gần đây chỉ ra rằng thị trường tài chính là phi tuyến. Tuy nhiên, phương pháp tuyến tính vẫn cung cấp những cách tiếp cận tốt để mô tả hệ thống phi tuyến được tìm thấy trong phân tích chuỗi thời gian thị trường tài chính (Fang và cộng sƣ̣, 1994). Bollerslev (1986) cung cấp một cái nhìn tổng quát về sự tồn tại của tính phi tuyến trong dữ liệu tài chính, và phát triển một mô hình để dự đoán chuỗi thời gian tài chính được gọi là GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - GARCH) kết hợp tất cả các đặc trưng quan sát được trong chuỗi này.

• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Lê Đạt Chí
• Số trang: 165
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2011

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1YZNILaILn_A_nplCmvsomIvmvtzsk8fH
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1