Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Var Để Đo Lường Rủi Ro Danh Mục Nghiên Cứu Thực Nghiệm Cho Danh Mục Đầu Tư Cổ Phiếu

Ứng Dụng Mô Hình Var Để Đo Lường Rủi Ro Danh Mục Nghiên Cứu Thực Nghiệm Cho Danh Mục Đầu Tư Cổ Phiếu Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam​

Trong những năm gần đây, ngành ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng kém bền vững của hệ thống và các rủi ro khác nhau đã gây tâm lý e ngại cho các nhà đầu tư khi có ý định đầu tư nhóm cổ phiếu này. Do đó, việc cung cấp công cụ hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác định lượng rủi ro danh mục nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng là điều cần thiết. Trong các kỹ thuật khác nhau được áp dụng để phục vụ cho mục đích quản trị, đánh giá rủi ro danh mục đầu tư, mô hình giá trị rủi ro VaR đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới tuy nhiên vẫn chưa được áp dụng phổ biến ở Việt Nam. Luận văn đã tập trung nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro danh mục đầu tư thông qua nghiên cứu chỉ số giá cổ phiếu 9 NHTM niêm yết tại Việt Nam giai đoạn từ tháng 07/2006 đến tháng 04/2016, đồng thời sử dụng phương pháp thống kê và mô hình tính toán tỷ lệ vi phạm VR để kiểm định sự phù hợp của mô hình VaR.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Ngô Vi Trọng
• Tác giả: Phan Thị Quỳnh Anh
• Số trang: 89
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 2016

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1Z88gUR3DPSkBwAE8GkGsSR35J4OAzm8m
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1