Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Véc Tơ Tự Hồi Quy Ngưỡng Vào Truyền Dẫn Tỷ Giá Hối Đoái Ở Việt Nam

Ứng Dụng Mô Hình Véc Tơ Tự Hồi Quy Ngưỡng Vào Truyền Dẫn Tỷ Giá Hối Đoái Ở Việt Nam​

Tác giả ứng dụng mô hình Véc tơ tự hồi quy ngưỡng (TVAR) với tỷ lệ lạm phát là biến ngưỡng (hay còn gọi là biến chuyển đổi) để phân tích mức độ truyền dẫn của tỷ giá hối đoái danh nghĩa hiệu lực ở Việt Nam, nhằm khắc phục các vấn đề hạn chế trong các nghiên cứu trước đây sử dụng mô hình VAR, SVAR, VECM. Gary Koop và các đồng sự (1996), Ana Beatriz C. Galvão (2003), Julia Schimidt (2013) chỉ ra các vấn đề hạn chế đó là các giả định trong xem xét mức độ truyền dẫn, là không có bất kì cú sốc nào xảy ra tại các thời điểm dự báo, tồn tại tính đối xứng giữa hai cú sốc đối lập nhau, và độc lập với thông tin quá khứ tại các thời điểm dự báo. Lý thuyết về các hàm phản ứng xung phi tuyến, và mô hình TVAR đã thể hiện rõ trong các bài nghiên cứu của Koop (1996), Galvão (2003); tuy nhiên, xây dựng chúng trong nghiên cứu thực nghiệm là một thách thức cho người nghiên cứu.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Lưu Phúc Nguyên
  
• Số trang: 80
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1nxUhCEnTKwrmhKshNrPpRdJ_PKOMvYkk
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1