Luận Án Tiến Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Xích Markov Và Chuỗi Thời Gian Mở Trong Dự Báo

Bài toán dự báo chuỗi thời gian với đối tượng dự báo là biến ngẫu nhiên X thay đổi theo thời gian nhằm đạt được độ chính xác dự báo cao luôn là thách thức đối với các nhà khoa học không chỉ trong nước mà còn đối với các nhà khoa học trên thế giới. Bởi lẽ, giá trị của biến ngẫu nhiên này tại thời điểm t sinh ra một cách ngẫu nhiên và việc tìm một phân phối xác suất phù hợp cho nó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Muốn làm được điều này dữ liệu lịch sử cần được thu thập và phân tích, từ đó tìm ra phân phối ướm khít với nó. Tuy nhiên, một phân phối tìm được có thể phù hợp với dữ liệu ở một giai đoạn này, nhưng có thể sai lệch lớn so với giai đoạn khác. Do đó, việc sử dụng một phân phối ổn định cho đối tượng dự đoán là không phù hợp với bài toán dự báo chuỗi thời gian.

• Luận án tiến sĩ toán học
• Chuyên ngành Cơ sở Toán học cho Tin học
• Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đoàn Văn Ban, TS. Nguyễn Văn Hùng
  
• Tác giả: Đào Xuân Kỳ
• Số trang: 114
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Học viện khoa học và Công nghệ 2017

Link Download
http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=31110
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1