Luận Văn Thạc Sĩ Ước Lượng Hàm Cầu Tiền Tại Việt Nam Bằng Mô Hình Thực Nghiệm

Ước Lượng Hàm Cầu Tiền Tại Việt Nam Bằng Mô Hình Thực Nghiệm​

Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL để tìm hiểu mối quan hệ ngắn hạn và dài hạn giữa nhu cầu nắm giữ tiền thực tế của người dân (M1/P và M2/P) với các nhân tố tác động đến nó bao gồm thu nhập thực (GDP thực), lãi suất tiền gửi, lạm phát, tỷ giá VND/USD, chỉ số chứng khoán, giá vàng. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu hàng quý trong khoảng thời gian Q1/2005 đến Q4/2014 tại Việt Nam. Trong ngắn hạn, cầu tiền thực M1/P phụ thuộc thu nhập thực (GDP thực)và lãi suất tiền gửi VND, chỉ số Vn-index. Không có bằng chứng cho thấy giá vàng có tác động đến M1/P. Trong dài hạn chỉ có GDP thực tác động lên cầu tiền M1/P. Trong ngắn hạn, cầu tiền thực M2/P phụ thuộc nhiều vào nhu cầu nắm giữ tiền của người dân trong quý trước, thu nhập thực, CPI. Kết quả phù hợp với lý thuyết và phù hợp với diễn biến kinh tế Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Không có bằng chứng cho thấy cầu tiền thực M2 phụ thuộc vào tỷ giá, giá chứng khoán và giá vàng.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Trương Quang Thông
• Tác giả: Hồ Thị Họa My
  
• Số trang: 95
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1DI5QByLa6aIRZ6ysnS3jnCWiOJrmMKtf
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1