Luận Văn Thạc Sĩ Ước Lượng Sai Số Chuẩn Trong Mô Hình Tài Chính Với Dữ Liệu Bảng - So Sánh Các Phương Pháp

Ước Lượng Sai Số Chuẩn Trong Mô Hình Tài Chính Với Dữ Liệu Bảng - So Sánh Các Phương Pháp​

Trong nghiên cứu thực nghiệm định giá tài sản và tài chính doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu thường xuyên đối mặt với dữ liệu bảng. Trong các dữ liệu bảng này, các phần dư có thể tương quan giữa các công ty hoặc tương quan giữa các thời kỳ, và do đó các sai số chuẩn theo OLS có thể bị chệch. Trong lịch sử, có hai hướng nghiên cứu sử dụng các phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề này. Nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp dựa vào sai số chuẩn của Rogers, trong khi đó mô hình định giá tài sản sử dụng phương pháp Fama-Macbeth để ước lượng sai số chuẩn. Bài nghiên cứu này tìm hiểu các phương pháp khác nhau được sử dụng trước đây và lý giải khi nào các phương pháp khác nhau này thu được cùng một sai số chuẩn( giá trị đúng) và khi nào chúng cho ra các kết quả khác nhau.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Nguyễn Trọng Ý
  
• Số trang: 75
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=18UUh4uA4G5YjQAsCc1g-_G4HgLUGf9hH
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1