Luận Án Tiến Sĩ Ước Lượng Và Tính Xác Suất Thiệt Hại Trong Một Sốmô Hình Bảo Hiểm

Ước Lượng Và Tính Xác Suất Thiệt Hại Trong Một Sốmô Hình Bảo Hiểm​

1. Đối với bài toán ước lượng, luận án nghiên cứu mô hình bảo hiểm tổng quát với dãy biến ngẫu nhiên là xích Markov thuần nhất. Sửdụng phương pháp ñệquy và phương pháp Martingale, luận án lần ñầu tiên xây dựng ñược các bất ñẳng thức ước lượng xác suất thiệt hại dưới dạng hàm mũcho mô hình bảo hiểm tổng quát có tác ñộng của lãi suất trong trường hợp: dãy tiền thu bảo hiểm X={Xn} dãy tiền chi trảbảo hiểm Y= {Yn } là các xích Markov thuần nhất không âm, còn dãy lãi suất I= {In } là dãy biến ngẫu nhiên liên tục nhận giá trịkhông âm, ñộc lập, cùng phân phối, các dãy X ,Y ,I ñều ñộc lập với nhau. Kết quảsốminh họa cho các ước lượng chặn trên cho các xác suất thiệt hại của các mô hình ñó cũng ñược giới thiệu ñểminh họa cho kết quảlý thuy ết.

• Luận án tiến sĩ toán học,
• Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
• Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Khởi Đàm, TS. Nguyễn Hữu Tiến
• Tác giả: Phùng Duy Quang
• Số trang: 112
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Bách Khoa Hà Nội 2014

Link Download
http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=22198
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1