Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Mô Hình Arma - Garch Trong Dự Báo Chỉ Số VNindex

Trải qua 13 năm, một chặng đường không phải là dài đối với lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam nếu như đem so sánh với các thị trường chứng khoán tiên tiến khác. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua những thăng trầm như: tăng tốc, tăng trưởng bong bóng, lao dốc không phanh, khủng hoảng, sideway. Suốt chiều dài lịch sử phát triển của thị trường chứng khoán, các nhà làm chính sách, tổ chức tư vấn và nhà đầu tư luôn cố gắng dự báo sự biến động của thị trường thông qua chỉ số Vnindex nhưng các nhân tố tác động vào thị trường Việt Nam rất đa dạng và biến đổi khó lường.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS Võ Thị Thuý Anh
• Tác giả: Phạm Thị Thuỳ Liên
  
• Số trang: 97
• Kiểu file: PDF_TRUE
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2014

Link Download
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/21204
https://drive.google.com/file/d/1ZOP1dOR1pUTaIxu-xLRMDxfQc0anHqM-
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1