Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Mô Hình Fama French 3 Nhân Tố Vào Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Vận Dụng Mô Hình Fama French 3 Nhân Tố Vào Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Đầu tư tài chính cũng giống như các loại hình đầu tư khác luôn gắn liền với một mức độ rủi ro nhất định, nói cách khác rủi ro là cái giá phải trả để đạt được mức lợi nhuận mong muốn. Trong lý thuyết danh mục, Markowitz lần đầu tiên đã lượng hóa được đại lượng tỷ suất sinh lợi và rủi ro, lý thuyết danh mục đã đặt nền tảng cho các mô hình đầu tư tài chính hiện đại ra đời sau đó góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư tài chính trên thế giới phát triển mạnh mẽ. Từ lúc ra đời cho đến nay, các mô hình định giá tài sản nổi tiếng như: mô hình CAPM, mô hình APT, mô hình Fama French 3 nhân tố đã được vận dụng rộng rãi trên các thị trường chứng khoán thế giới.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Sĩ
• Tác giả: Võ Ngọc Ẩn
  
• Số trang: 122
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2011

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1bvbEXVELjG58TjZfCDKmRh-39qYYSE97
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1