Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Mô Hình Cảnh Báo Nguy Cơ Vỡ Nợ Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam

Xây Dựng Mô Hình Cảnh Báo Nguy Cơ Vỡ Nợ Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam​

Các nghiên cứu trước về vỡ nợ doanh nghiệp, vỡ nợ ngân hàng ở Việt Nam mới được nghiên cứu trong 1 năm chưa được xem xét trong một thời kỳ, tác giả luận án đã thực nghiệm xây dựng mô hình Logit với dữ liệu mảng để cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Tác giả đã xây dựng, lựa chọn 39 chỉ số đưa vào nghiên cứu sâu cảnh báo nguy cơ vỡ nợ NHTMCP. Luận án đã chỉ ra các chỉ tiêu điển hình có ảnh hưởng tới nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP. Các chỉ tiêu gồm: Nợ quá hạn /Tổng nợ phải trả; Lãi cận biên; các khoản cho vay thuần/ tiền gửi của khách hàng. Hơn thế nữa, khác với các nghiên cứu trước ở Việt Nam, tác giả đã minh chứng sự ảnh hưởng ngược chiều, lượng hóa mức độ ảnh hưởng của biến RGDP, biến đại diện cho các yếu tố vĩ mô, tới nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP.

• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Kinh tế học
• Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Dong
• Tác giả: Đặng Huy Ngân
• Số trang: 163
• Kiểu file: PDF
• Đại học Kinh tế Quốc dân 2018

Link Download
http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=30804
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1