Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Mô Hình Đa Nhân Tố Xác Định Tỷ Suất Sinh Lợi Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Xây Dựng Mô Hình Đa Nhân Tố Xác Định Tỷ Suất Sinh Lợi Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Mục đích chính của nghiên cứu này là xây dựng và kiểm định mô hình đa nhân tố xác định tỷ suất sinh lợi trên TTCK Việt Nam dựa trên dữ liệu thu thập hàng tháng trong giai đoạn từ tháng 12/2006 đến tháng 8/2010. Trong quá trình nghiên cứu nhiều biến số vĩ mô khác nhau đại diện cho các chỉ số cơ bản của một nền kinh tế đã được sử dụng. Cụ thể, tác giả thực hiện xây dựng mô hình và sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố, phân tích hồi quy để kiểm định tác động của 13 biến số: giá trị sản xuất công nghiệp - IPg, giá trị xuất khẩu - Xg, giá trị nhập khẩu - Mg, chỉ số giá tiêu dùng - CPIg, tỷ giá hối đoái - EXg, cung tiền – M2g, lãi suất ngắn hạn - IRg, chỉ số S&P500, giá vàng - GPg, giá dầu - OPg, quy mô thị trường – SIZE, giá trị mua - BUY, bán - SELL của các nhà đầu tư nước ngoài đến biến động của VNIndex.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Lương Thị Thảo
  
• Số trang: 139
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2010

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1IzU3IiGRmgKiiLd2kw1sEYyfzlUwM3A9
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1