Luận Văn Thạc Sĩ Xếp Hạng Các Mô Hình VALUE AT RISK Trong Dự Báo Rủi Ro Danh Mục

Xếp Hạng Các Mô Hình VALUE AT RISK Trong Dự Báo Rủi Ro Danh Mục​

Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã đi qua nhưng dư chấn nặng nề vẫn còn tiếp tục kéo dài đến ngày hôm nay. Anh hưởng tiêu cực đến các thành phần kinh tế trong thị trường, đặc biệt là các quỹ đầu tư. Chính vì thế, vai trò quản trị rủi ro ngày càng trở nên quan trọng, các mô hình ngày càng trở nên quan trọng và trở thành vấn đề nóng bỏng của giới tài chính như là một hệ quả tất yếu. Sau thời gian dài hình thành và phát triển, mô hình VaR đã ra đời, và các ứng dụng xoay quanh nó đã cho thấy được những hiệu qua thực tế. Hiện tại có khá nhiều phương pháp để tính VaR từ đơn giản tới những tính toán phức tạp, yêu cầu phải sử dụng những hệ thống chuyên dụng.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo
• Tác giả: Nguyễn Thanh Phú
  
• Số trang: 80
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1vFpnCCcTWna0wqWlaaGN27ygzo9CzgwO
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1