Luận Văn Thạc Sĩ Xếp Hạng Các Mô Hình VAR Và ES Trong Dự Báo Rủi Ro Danh Mục

Xếp Hạng Các Mô Hình VAR Và ES Trong Dự Báo Rủi Ro Danh Mục​

Bài nghiên cứu tiến hành xếp hạng và đánh giá các mô hình VaR và ES trong dự báo rủi ro danh mục. Tác giả sử dụng bốn mô hình để dự báo VaR và ES đối với mười danh mục chứng khoán cho giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2013 bao gồm: sáu danh mục thuộc nhóm các quốc gia phát triển là Mỹ, Anh, Đức và Nhật; ba danh mục thuộc nhóm các quốc gia mới nổi là Hồng Kông, Singapore và Ấn Độ; một danh mục thuộc nhóm các quốc gia đang phát triển là Việt Nam. Các mô hình sử dụng trong bài nghiên cứu bao gồm: HS, MA, EWMA, và N-GARCH được thực hiện lần lượt tại hai mức ý nghĩa 1% và 5%. Sau khi dự báo VaR và ES, tác giả tiến hành kiểm định theo phương pháp VR và xếp hạng các mô hình dựa trên kết quả kiểm định. Cuối cùng, tác giả thực hiện phân tích bằng đồ thị để đánh giá lại sự chính xác của kết quả xếp hạng theo VR và lựa chọn ra mô hình dự báo rủi ro danh mục tốt nhất trong số bốn mô hình nghiên cứu.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên
• Tác giả: Nguyễn Quang Sơn
  
• Số trang: 71
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1cTfl7jC4Qij0KHgbkbz-_oZJz0z6gzZU
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1